Gemini Enterprise para agilizar las consultas de métricas financieras en una entidad bancaria

Gracias a la tecnología de Gemini Enterprise hemos podido implementar un sistema agéntico que permite resolver las dudas que abordan los gestores de una entidad bancaria sobre el cálculo del RAROC, una métrica interna que determina el nivel de riesgo y viabilidad de una operación bancaria, y derivar al departamento de Riesgos únicamente los casos que realmente requieren de su criterio experto.

El reto: resolver las dudas de los gestores sin sobrecargar a Riesgos

Antes de conceder una operación, como un préstamo, un crédito o un aval, un banco necesita saber si esa operación le conviene; es decir, si el beneficio que va a obtener compensa el riesgo que asume.

Para esto existe una métrica interna llamada RAROC (Rendimiento Ajustado al Riesgo de Capital). Su cálculo tiene en cuenta múltiples factores, como cuánto se cobra, cuánto cuesta financiar esa operación, qué garantías la respaldan, qué tipo de cliente es o qué exige la normativa bancaria sobre ese tipo de riesgo. El resultado final indica si el precio de una operación es aceptable o, por el contrario, hay que revisarlo.

Calcular bien el RAROC no es sencillo, pues hay que tener en cuenta muchos parámetros y, además, cada tipo de operación, de garantía o de cliente tiene sus propias reglas; en este sentido, es habitual que un gestor de banca, al simular una operación, se encuentre con un resultado que no entiende, un campo que no sabe cómo rellenar o una garantía que directamente no aparece en la propia herramienta interna.

En una entidad bancaria, normalmente la única forma de resolver este tipo de cuestiones provenientes del cálculo del RAROC es preguntar directamente al departamento de Riesgos, que es el equipo con el mayor nivel de expertise sobre dicha métrica, pero este planteamiento tiene un problema de fondo: Riesgos recibe constantemente las mismas preguntas, casi siempre con la misma respuesta, mezcladas, además, con casos realmente complejos que sí requieren un análisis más detallado y personalizado.

Con un equipo limitado, esto supone una carga de trabajo desproporcionada para Riesgos y tiempos de espera elevados para los gestores, incluso en cuestiones que, en el fondo, eran fáciles de resolver. Por tanto, esto impacta notablemente en pérdida de agilidad para los gestores y un cuello de botella para el departamento de Riesgos, cuyos profesionales disponen de menos tiempo para dedicarlo a los casos que de verdad necesitan su criterio experto.

La solución: un sistema agéntico entre el Gestor y Riesgos

Planteado este reto, la solución que hemos desarrollado desde Diverger pasa por incorporar entre el gestor y Riesgos un sistema agéntico construido sobre la tecnología de Gemini Enterprise.

Esta solución no modifica nada de lo ya existente, pues la herramienta de cálculo del RAROC continúa siendo la misma pero, gracias a ella, ahora el gestor cuenta con una vía que le permite resolver sus cuestiones más habituales directamente a través del sistema agéntico, sin esperar a que Riesgos esté disponible, de forma que sólo cuando una cuestión es realmente compleja se deriva la consulta al departamento de Riesgos.

Por qué Gemini Enterprise

El reto real al que se enfrentaba esta entidad bancaria exigía poner en marcha con rapidez y seguridad un sistema de agentes que respondiera bien sobre una metodología que el banco ya tenía documentada, por lo que una solución que tardase semanas en implementarse no era la opción ideal.

En este sentido, la tecnología de Gemini Enterprise desarrollada por Google era la opción con mejor relación entre tiempo de implementación y garantías. Gracias al soporte de toda la infraestructura de Google Cloud y Gemini Enterprise, se ha podido desarrollar una solución ágil y que da respuesta a la necesidad del banco sin tener que hacer sobreingeniería, lo que nos ha permitido concentrar el esfuerzo de desarrollo donde realmente ha aportado valor diferencial: iterar con el sistema para afinar el razonamiento y su capacidad de dar respuestas con el grado de fiabilidad necesario sobre un elemento con la complejidad de la métrica RAROC y saber cuándo la naturaleza de las cuestiones requería derivación a experto humano.

Tres principios para responder de forma fiable

El sistema se ha construido alrededor de tres principios centrales:

El primer principio fue que el sistema nunca debe decir algo que no esté verificado de forma que, si no cuenta con la información necesaria para responder con seguridad lo reconoce y deriva la cuestión del usuario a una persona del departamento de Riesgos, facilitando sus datos de contacto.

El segundo principio se basa en que el sistema no puede compartir información confidencial, ni siquiera si la ha utilizado internamente para elaborar su respuesta.

El tercer principio es que el sistema no se limite a repetir información, sino que razone sobre ella como lo haría un experto; por ejemplo, si un Gestor obtiene un RAROC que parece un error, como un número extremadamente alto o negativo, el sistema debería poder explicar por qué ese resultado era matemáticamente correcto en ese caso concreto, en vez de dejar al Gestor con la duda. Y, si la pregunta trata sobre algo que la normativa del banco no contempla, como una garantía poco habitual o un tipo de producto que la herramienta no soporta, el sistema no intenta adivinar una respuesta razonable, sino que deriva el caso al departamento correspondiente.

Esta forma de actuar es lo que permite al sistema poder asumir de forma fiable la mayoría de las dudas del día a día, dejando al departamento de Riesgos libre para dedicarse a los casos que realmente requieren su criterio experto.

Impacto: más autonomía para los Gestores y más foco para Riesgos

Reducción de la carga de trabajo del departamento de Riesgos, que interviene únicamente en los casos realmente complejos.

Aumento de la autonomía del Gestor, resolviendo inmediatamente la mayoría de consultas sobre el RAROC sin depender de que una persona concreta esté disponible.

Time-to-market extremadamente optimizado gracias a las capacidades que facilita la tecnología de Gemini Enterprise y que, de haber seleccionado otra tecnología, hubiera sido necesario desarrollar desde cero, con el consiguiente incremento en plazos y costes.